Trading Strategi Martingal

Forex Trading The Martingale Way Vil du være interessert i en handelsstrategi som er praktisk talt 100 lønnsom De fleste handelsfolk vil trolig svare med en rungende, Ja Utrolig, eksisterer en slik strategi og går helt tilbake til det 18. århundre. Denne strategien er basert på sannsynlighetsteori, og hvis lommene er dype nok, har den nesten 100 suksessrate. Kjent i handelsverdenen som martingale. Denne strategien ble mest praktisert i kasinoer i Las Vegas. Det er den viktigste grunnen til at kasinoer nå har minimumsinnsatser og maksimum, og hvorfor roulettehjulet har to grønne markører (0 og 00) i tillegg til odds eller likeverd. Problemet med denne strategien er at for å oppnå 100 lønnsomhet, må du ha svært dype lommer i noen tilfeller, de må være uendelig dype. Ingen har uendelig rikdom, men med en teori som er avhengig av vesentlig reversering. En savnet handel kan konkursere en hel konto. Også risikoen for handel er langt større enn den potensielle gevinsten. Til tross for disse ulempene er det måter å forbedre martingale-strategien. I denne artikkelen kan du utforske hvordan du kan forbedre sjansene dine for å lykkes i denne svært høyrisikostrategien. Hva er Martingale-strategien Populert i det 18. århundre, ble martingalen introdusert av den franske matematikeren Paul Pierre Levy. Den martingale var opprinnelig en type spill stil basert på forutsetningen av dobling ned. Mye arbeidet på martingale ble gjort av en amerikansk matematiker, kalt Joseph Leo Doob, som forsøkte å motbevise muligheten for en 100 lønnsom spillstrategi. Systemmekanikkene innebærer en innledende innsats, men hver gang innsatsen blir en taper, blir innsatsen doblet slik at en vinnende handel, gitt nok tid, vil utgjøre alle de tidligere tapene. 0 og 00 på rouletthjulet ble introdusert for å bryte martingales mekanikken ved å gi spillet mer enn to mulige utfall enn det odde versus jevn, eller rødt mot svart. Dette gjorde den langsiktige profittforventningen av å bruke martingaleen i roulette-negativ, og dermed ødela noen insentiv for å bruke den. For å forstå det grunnleggende bak martingale-strategien, kan vi se på et enkelt eksempel. Anta at vi hadde en mynt og engasjert i et spill av enten hoder eller haler med en startspill på 1. Det er en lik sannsynlighet for at mynten vil lande på hodene eller haler, og hver flip er uavhengig, noe som betyr at den forrige flippen ikke påvirke utfallet av neste flip. Så lenge du holder deg med samme retningsbeskrivelse hver gang, vil du til slutt gi en uendelig mengde penger, se mynten på hodene og få tilbake alle tapene dine, pluss 1. Strategien er basert på premissene at bare en handel er nødvendig for å slå kontoen din rundt. Igjen har du 10 å satse, med en startspill på 1. I dette scenariet mister du umiddelbart den første innsatsen og bringer din saldo ned til 9. Du dobler innsatsen din på neste innsats, mister igjen og ender med 7. På den tredje innsatsen er innsatsen din opp til 4 og din tapende strikke fortsetter, og bringer deg ned til 3. Du har ikke nok penger til å doble ned, og det beste du kan gjøre er å satse på alt. Hvis du mister, er du nede til null, og selv om du vinner, er du fortsatt langt fra den første startkapitalen din. Handelsapplikasjon Det kan hende du tror at den lange streng av tap, som i eksempelet ovenfor, ville utgjøre uvanlig uflaks. Men når du handler valutaer. De har en tendens til å trene, og trender kan vare veldig lenge. Nøkkelen med martingale, når den brukes til handel, er at ved å doble ned, reduserer du i hovedsak din gjennomsnittlige inngangspris. I eksemplet nedenfor, på to deler. du trenger EUR USD til å rally fra 1.263 til 1.264 for å bryte selv. Da prisen går lavere og du legger til fire partier, trenger du bare å rally til 1.2625 i stedet for 1.264 for å bryte selv. Jo mer mye du legger til, jo lavere er din gjennomsnittlige inngangspris. Selv om du kan miste 100 pips på den første delen av EURUSD dersom prisen treffer 1.255, trenger du bare valutaparet til å samle seg til 1.2569 for å bryte med på hele beholdningen. Dette er også et klart eksempel på hvorfor dype lommer er nødvendig. Hvis du bare har 5000 til handel, ville du være konkurs før du selv kunne se EURUSD nå 1.255. Valutaen kan etter hvert slå seg, men med martingale-strategien er det mange tilfeller når du kanskje ikke har nok penger til å holde deg i markedet lenge nok til å se den slutten. Gjennomsnittlig eller break-even pris Hvorfor Martingale fungerer bedre med FX En av grunnene til at martingale-strategien er så populær i valutamarkedet, er at, i motsetning til aksjer, faller valuta sjelden til null. Selv om selskapene enkelt kan gå konkurs, kan land ikke. Det blir tider når en valuta er devaluert, men selv i tilfelle av et skarpt lys, når currencysverdien aldri null. Det er ikke umulig, men hva det ville ta for at dette skulle skje, er for skummelt å vurdere. FX-markedet tilbyr også en unik fordel som gjør det mer attraktivt for handelsmenn som har hovedstaden til å følge martingale-strategien. Evnen til å tjene renter tillater handelsmenn å kompensere en del av sine tap med renteinntekter. Dette betyr at en sparsom martingalehandler kanskje bare vil handle strategien på valutapar i retning av positiv bærekraft. Med andre ord vil han eller hun kjøpe en valuta med høy rente og tjene den interessen samtidig som han selger en valuta med lav rente. Med et stort antall partier kan renteinntekter være svært betydelige og kunne bidra til å redusere gjennomsnittlig inngangspris. Bunnlinjen Like attraktiv som martingale-strategien kan høres ut til noen handelsfolk, legger vi vekt på at det er behov for alvorlig forsiktighet for de som forsøker å øve denne handelsstilen. Hovedproblemet med denne strategien er at ofte tilsynelatende brannhandler kan blåse opp kontoen din før du kan tjene penger eller til og med motta tapene dine. Til slutt må handelsfolk spørre om de er villige til å miste mesteparten av sin egenkapital på en enkelt handel. Gitt at de må gjøre dette til gjennomsnittlig mye mindre fortjeneste, føler mange at martingale handelsstrategien er helt for risikabelt for sin smak. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdigvarer og tjenester som produseres innenfor et land, er grenser i en bestemt tidsperiode. Martingale Strategy 8211 Slik bruker du det Hvis you8217ve har vært involvert i Forex trading for enhver tid, er sjansene du har hørt om Martingale. Men hva er det, og hvordan fungerer det I dette innlegget vil I8217m snakke om strategien, styrken, risikoen og hvordan den er mest brukt i den virkelige verden. Lære Martingale trading system kopiere forexop Det er noen grunner til at denne strategien er attraktiv for valutahandlere. For det første kan det under visse forhold gi et forutsigbart resultat når det gjelder fortjeneste. It8217 er ikke sikkert, men det er omtrent så nært som du kan få. For det andre gjør den ikke en evne til å forutsi absolutt markedsretning. Dette er nyttig gitt den dynamiske og volatile naturen til utenlandsk valuta. Det gir en bedre avkastning jo mer dyktige du er. Men det kan fortsatt fungere når dine handelsplukkeferdigheter ikke er bedre enn sjansen. Og for det tredje har valutaer en tendens til å handle i områder over lange perioder 8211, slik at de samme nivåene blir revidert over mange ganger. Som med netthandel. at oppførselen passer til denne strategien. Martingale er en cost-averaging strategi. Det gjør dette ved å doble eksponeringen ved å miste handler. Dette resulterer i å senke den gjennomsnittlige inngangsprisen. Det viktige å vite om Martingale er at det ikke øker oddsen din for å vinne. Din langsiktige forventede avkastning er fortsatt den samme. It8217s styres av din suksess i å velge vinnende handler og riktig marked. Du kan flykte fra det. Hva strategien gjør er forsinkelsestap. Under de rette forholdene kan tapene bli forsinket med så mye at det virker som en sikker ting. Slik fungerer det I et nøtteskall: Martingale er en kostnadsberegningsstrategi. Det gjør dette ved å doble eksponeringen ved å miste handler. Dette resulterer i å senke den gjennomsnittlige inngangsprisen. Tanken er at du bare går på å fordoble handelsstørrelsen din til slutt slår du skjebnen til en enkelt vinnende handel. På det tidspunktet, på grunn av doblingseffekten, kan du avslutte med en fortjeneste. Et enkelt vinn-spill Dette enkle eksempelet viser denne grunnleggende ideen. Tenk deg et handelsspill med en 50:50 sjanse for å vinne versene å miste. Tabell 1: Enkelt spilleksempel. Jeg lager en handel med en 1 eierandel. På hver seier beholder jeg innsatsen på 1. Hvis jeg mister, dobler jeg mitt beløp hver gang. Gamblere kaller dette dobling ned. Hvis oddsen er rettferdig, vil resultatet bli til min fordel. Og siden I8217ve har doblet min innsats hver gang, når dette skjer, gjenopptar gevinsten alle de tidligere tapene pluss den opprinnelige innsatsen. Dette er takket være den dobbelte ned effekten. Vinnende spill gir alltid fortjeneste. Dette gjelder på grunn av det faktum at 2 n 2 n -1 1. Det betyr at strengen av påfølgende tap gjenvinnes av den vinnende handel. Hvis du er interessert i å eksperimentere med leksysystemet. her er mitt enkle spillspreadsheet: Et grunnleggende handelssystem I ekte handel er theren8217t et strengt binært utfall. En handel kan lukke med en viss fortjeneste eller tap. Men dette endrer ikke grunnleggende strategien. Du definerer bare en fast bevegelse av den underliggende prisen som din fortjeneste. og stopp tapnivåer. Det følgende tilfellet viser dette i aksjon. I8217ve satt min fortjeneste og stopper tap ved 20 pips. Tabell 2: Gjennomsnittlig nedgang i handelsinngangsnivåer i fallende marked. Jeg starter med et kjøp for å åpne rekkefølgen på 1 mye på 1.3500. Satsen går da mot meg til 1,3480 og gir et tap på 20 pips. Den når mitt virtuelle stoppfall. It8217 er et virtuelt stoppfall fordi det ikke ville være noe poeng i å lukke handelen, og åpne en ny for dobbelt så stor som mulig. Jeg beholder min eksisterende en på hvert ben og legger til en ny handel for å doble størrelsen. Så ved 1.3480 dobler jeg min handelsstørrelse ved å legge til 1 mer masse. Dette gir meg en gjennomsnittlig inngangsrate på 1,3490. Mitt tap er det samme, men nå trenger jeg bare en retracement på 10 pips for å bryte selv i stedet for 20 pips som før. Handlingen med gjennomsnittlig ned betyr at du dobler din handelsstørrelse. Men du reduserer også det relative beløpet som kreves for å koble tilbake tapene. Dette vises ved 8220break even8221 kolonnen i tabell 2. Break-even nærmer seg en konstant verdi som du gjennomsnittlig ned med flere handler. Denne konstante verdien blir stadig nærmere stoppet ditt. Dette betyr at du kan fange et fallende marked veldig raskt og re-coup tap 8211 selv når der8217 er bare en liten retracement. Standard Martingale vil alltid gjenopprette i nøyaktig en stoppavstand, uansett hvor langt markedet har beveget seg mot stillingen. (se figur 1). Ved handel 5 er min gjennomsnittlige inntaksfrekvens nå 1,3439. Når frekvensen beveger seg oppover til 1,3439, når den min break-even. Jeg kan lukke systemet for bransjer når frekvensen er på eller over det bruddnivået. Mine første fire handler lukkes med tap. Men dette er dekket nøyaktig av fortjenesten ved siste handel i sekvensen. Den endelige PampL av de lukkede handler ser slik ut: Tabell 3: Tap fra tidligere handler kompenseres av den endelige vinnende handelen. Fungerer Martingale alltid i et rent Martingale-system, vil ingen fullstendig rekkefølge av bransjer alltid miste. Hvis prisen beveger seg mot deg, dobler du bare størrelsen på handelen. Men et slikt system kan ikke eksistere i den virkelige verden fordi det betyr å ha ubegrenset pengemengde og ubegrenset tid. Ingen av disse kan oppnås. I et ekte handelssystem må du sette en grense for nedtegning av hele systemet. Når du har passert din trekkgrense, er handelssekvensen stengt med tap. Syklusen starter da igjen. Når du begrenser evnen til å trekke ned, går du fra et teoretisk Martingale-system. Og ved å gjøre det, bruker du en tilnærming som alltid har et feilpunkt. Dobling ned vers Sannsynlighet for tap Ironisk, jo større din drawdown grense, desto lavere er sannsynligheten for å tape 8211, men jo større blir tapet. Dette er Taleb dilemmaet. Jo flere handler du gjør, jo mer sannsynlig er det at disse ekstreme oddsene kommer opp 8211 og en lang streng tap vil tørke deg ut. I Martingale øker eksponeringen av handel med en tapende sekvens eksponentielt. Det betyr at i en sekvens av N tapende handler øker risikoeksponeringen som 2 N -1. Så hvis du er nødt til å forlate for tidlig, kan tapene være virkelig katastrofale. På den annen side øker fortjenesten fra vinnende handler bare lineært. It8217 er proporsjonal med halvparten av fortjenesten per handel, multiplisert med totalt antall handler. Vinnende handler skaper alltid fortjeneste i denne strategien. Så hvis du velger vinnere 50 av tiden (ikke bedre enn tilfeldighet), vil din totale forventede avkastning fra de vinnende handler være: Hvor N er antall handler og B er beløpet profitt på hver handel. Men din store engang å miste handler vil sette dette tilbake til null. For eksempel, hvis grensen din er 10 dobbelt-ned-ben, er din største handel 1024. Du ville bare miste dette beløpet hvis du hadde 11 tapte handler på rad. Sannsynligheten for det er (12) 11. Det betyr at hver 2048 handler, du forventer å miste en gang. Så etter 2048 handler: Dine forventede gevinster er (12) x 2 11 x 11024 Din forventede engangstap er -1024 Nettoresultatet ditt er 0 Så oddsene dine forblir alltid 50:50 innen et praktisk system. At8217s forutsetter at handelsplukking er ikke bedre enn sjanse. Din risiko-belønning er også balansert på 1: 1. Men i denne strategien vil dine tap alle komme i en stor hit. Så det kan virke langt verre enn det er, spesielt hvis du er uheldig og det skjer i starten, kan Martingale can8217t forbedre oddsene dine for å vinne. Det utsetter bare dine tap. Se tabell 4. Tabell 4: Din vinnende odds aren8217t forbedret av Martingale. Nettofortjenesten er fortsatt null. De menneskene som trender etterfølger på hjertet, tror ofte det er bedre å bruke en reversering av Martingale. Anti-Martingale eller omvendt Martingale forsøker å gjøre det nøyaktige motsatt av what8217s beskrevet ovenfor. I utgangspunktet er disse trendene som følge av strategier som dobler opp på seier, og reduserer tap raskt. Hold deg unna Trending Values ​​De beste mulighetene for strategien i min erfaring kommer fra rekkeviddehandel. Og ved å holde handelsstørrelsene svært små i forhold til kapitalen din, bruker den svært lav innflytelse. På den måten har du større mulighet til å motstå de høyere handelsmultipler som oppstår i drawdown. Den mest effektive bruken av Martingale i min erfaring er som en yield enhancer. Det er imidlertid dusinvis av andre synspunkter. Noen foreslår at du bruker Martingale kombinert med positive bærehandler. Hva det betyr er handelspar med store rentedifferanser. For eksempel, bruk strategien for langvarige handler på AUDJPY. Tanken er at positive overgangskreditter akkumuleres på grunn av de store åpne handelsvolumene. I8217ve har aldri brukt denne tilnærmingen før. Fordi risikoen er at valutaparene med bæremuligheter ofte følger sterke trender. Disse ser ofte bratte korrigerende faser som bæreposisjoner blir viklet (revers bæreposisjonering). Dette kan skje voldsomt. For eksempel hvis det er uventede endringer i rentesyklusen, eller hvis det er en plutselig forandring i risikovilligheten, så er midler i en tendens til å bevege seg vekk fra høyverdige valutaer veldig raskt (les mer om bærehandel.) Komme på feil side av en av disse rettelsene er bare for stor risiko etter min mening. På lang sikt lider Martingale i trendingmarkeder (se returskjema 8211 åpnes i nytt vindu). Det er også verdt å huske på at mange meglere har interesse for et betydelig spredning 8211, noe som gjør alt, men de høyest mulige bærehandler, ulønnsomme. Noen detaljhandler meglerer gir deg ikke engang kreditt-positive overganger. Det er en konsekvens av å være i slutten av næringskjeden. De lave utbyttene betyr at handelsstørrelsene dine må være store i forhold til kapitalen din for bæreinteresser, for å gjøre noen forskjell for utfallet. Som jeg sa ovenfor, er dette for risikabelt med Martingale. En strategi bedre egnet til trending er Martingale i omvendt. Bruke Martingale som en avkastningsforbedring Som jeg nevnte før, foreslo jeg ikke å bruke Martingale som din viktigste handelsstrategi. For at det skal fungere riktig, må du ha en stor drawdowngrense i forhold til dine handelsstørrelser. Hvis du handler med en betydelig del av hovedstaden din, risikerer du 8220breaking8221 på en av downswings. Den mest effektive bruken av Martingale i min erfaring er som en yield enhancer. I8217ve brukte strategien I8217m som skal beskrives under en 3 års tidsramme 8211 med gode resultater. Dette ble gjort ved å handle den flytende delen av en stor portefølje. Ved å capping drawdownen til 4 av de gratis kontanter og økende økning, kunne jeg få en pålitelig 0,4-0,6 generell avkastning per måned. De minst risikable handelsmulighetene for dette er parhandel i tette områder. For eksempel oppnådde I8217ve gode resultater ved bruk av EURGBP og EURCHF i løpet av flat konsolideringsfaser. I tilfelle av EURCHF vil intervensjonspolitikken sannsynligvis se parhandelen i et tett område for nå. På samme måte har EURGBP en tendens til å ha lange rekkeviddebundne perioder som strategien trives i. Martingale kan overleve trender, men bare hvor der er nok tilbaketrekking. Dette er grunnen til at du må passe på for utbrudd av viktige nye trender, se spesielt rundt viktige støttestøttenivåer. Handelspar som har sterk trenderegning som Yen-kryss eller råvarevalutaer, kan være svært risikable. Du kan laste ned hele handelssystemet. som beskrevet her, eller sjekke Excel-regnearket. Bildet nedenfor viser et eksempel på kjøring som dekker en periode på 3 måneder som gir en 9-retur. Eksempel på martingale strategi kopi forexop Min program trading modul, som var effektivt en Martingale robot (EA) ble opprettet fra denne grunnleggende design. Beregn Drawdown Limit Et godt sted å starte er å bestemme maksimal åpen masse du kan risikere. Herfra kan du trene de andre parametrene. For å holde tingene enkle, bruker I8217ll krefter på 2. Maksimalt antall vil angi antall stoppnivåer som kan overføres før stillingen er stengt. Med andre ord er det antall ganger strategien vil doble ned. For eksempel, hvis maksimumet ditt er 256 mange, vil dette tillate å doble ned 8 ganger eller 8 ben. Forholdet er: maks mye 2 Ben Hvis du lukker hele posisjonen på n th stoppnivået, vil ditt maksimale tap være: Her er stoppestrengen i pips hvor du dobler stillingsstørrelsen. Så, med 256 masse (mikropartier), og et stoppfall på 40 pips, ville det gi et maksimalt tap på 10.200 pips. Tips Trene ut det gjennomsnittlige antall handler du kan håndtere før tap, bruk formelen 2 Legs1. Så i eksemplet her er at8217 bare 2 9 eller 512 handler. Så etter 512 handler, forventer du å ha en streng på 9 tapere gitt like odds. Dette ville ødelegge systemet ditt. Du kan bruke min kalkulator i Excel-arbeidsboken for å prøve ut forskjellige handelsstørrelser og innstillinger. Den beste måten å håndtere drawdown er å bruke et ratchet system. Så som du tjener fortjeneste, bør du øke fortløpende din masse og drawdown grense. Se for eksempel tabellen under. Tabell 5: Ratcheting opp drawdown grensen som fortjeneste realiseres. Denne ratchet håndteres automatisk i trading regnearket. Du trenger bare å sette din drawdown grense som en prosentandel av realisert egenkapital. Advarsel Siden Martingale trading er iboende risikabelt, bør kapitalen din i risiko overstige 5 av kontoen din. Se forexop8217s pengehåndteringsavdeling for flere detaljer. Avgjør på en inngangssignal Systemet må fortsatt utløses, noe hvordan man starter en kjøps - eller selgesekvens. Ethvert effektivt kjøpesignal kan brukes her. Jo bedre det er, desto bedre vil strategien fungere. I eksemplene her bruker I8217m et enkelt glidende gjennomsnitt. Når frekvensen beveger seg en viss avstand over den bevegelige gjennomsnittslinjen, plasserer jeg en salgsordre. Når den beveger seg under den bevegelige gjennomsnittslinjen, plasserer jeg en kjøpsordre. Dette systemet handler i utgangspunktet for falske utbrudd, også kjent som 8220fading8221. I systemet mitt bruker I8217m 15-punkts glidende gjennomsnittet (MA) som inngangssignal. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet du velger, vil variere avhengig av din spesielle tidsramme for handel og generelle markedsforhold. Dette er et veldig enkelt, og lett implementert utløser system. Det finnes mer sofistikerte metoder du kan prøve. For eksempel bruker du Bollinger-kanalen, andre bevegelige gjennomsnitt eller en hvilken som helst teknisk indikator. Figur 3: Bruke den bevegelige gjennomsnittslinjen som inngangsindikator. kopi forexop Sterke breakout-bevegelser kan føre til at systemet når det maksimale tapnivået. Så handel nær viktige støttestøtteområder, i volatilitetsklemmer, og før datautgivelser bør minimeres så langt som mulig. For mer informasjon om handelsoppsett og valg av markeder, se Martingale eBook. Angi fortjeneste og stoppfall De neste to punktene å tenke på er når du skal doble ned, er dette ditt virtuelle stoppfall. Når du skal lukke ditt overskuddsnivå Når du skal dobbelte ned, er dette en nøkkelparameter i systemet. Det virtuelle stoppet tapet betyr at du på det tidspunktet har handlet mot deg. Det er en taper. Så du dobler dine mange. Velg for liten en verdi, og you8217ll åpner for mange handler. For stor verdi og det hindrer hele strategien. Verdien du velger for å stoppe og ta fortjeneste, bør i siste instans avhenge av tidsrammen du handler og volatiliteten. Lavere volatilitet betyr generelt at du kan bruke et mindre stoppfall. Jeg finner en verdi på mellom 20 og 70 pips er bra for de fleste situasjoner. Når å lukke Handler i Martingale bør bare lukkes når hele systemet er i profitt. Det vil si når nettoresultatet på de åpne handler er minst positivt. Som med netthandel. med Martingale må du være konsekvent og behandle settet av handler som en gruppe, ikke selvstendig. En mindre ta fortjeneste verdi, vanligvis rundt 10-50 pips, fungerer ofte best i dette oppsettet. Det er et par grunner til dette. Et mindre opptjeningsnivå har en høyere sannsynlighet for å bli nådd tidligere, slik at du kan lukke mens systemet er lønnsomt. Gevinsten blir sammensatt fordi partiene omsettes øker eksponentielt. Så en mindre verdi kan fortsatt være effektiv. Ved å bruke en mindre taverdi, endrer doesn8217t risikobeløpet. Selv om gevinsten er lavere, forbedrer den nærmere vinnertrensen din samlede handelsvinneforhold. Simuleringer Tabellen under viser mine resultater fra 10 løp i handelssystemet. Hvert løp kan utføre opptil 200 simulerte handler. Jeg startet med en balanse på 1000 og drawdown grense 100 av det beløpet. Nedtaksgrensen blir automatisk ratcheted opp eller ned hver gang den realiserte PampL endres. Fordeler og ulemper ved Martingale Hvorfor bruke det: Det har et godt definert sett av handelsregler som lett kan følges eller programmeres som en ekspertrådgiver. Den har et statistisk beregbart utfall med hensyn til fortjeneste og drawdowns. Når det brukes riktig, kan det oppnå en inkrementell fortjenestestrøm. Du trenger ikke å kunne forutsi markedsretningen. Hvorfor unngå det: Gjennomsnittlig ned er en strategi for å unngå tap i stedet for å søke fortjeneste. Martingale doesn8217t øker sjansene dine for å vinne. Det forsinker bare tap i lang tid hvis du er heldig. Det er avhengig av forutsetninger om tilfeldig markedsadferd som ikke alltid er gyldige. Markeder oppfører seg irrasjonelt. Risikoeksponeringen øker eksponentielt. mens fortjenesten øker lineært. Det kan potensielt løse katastrofale tap i praksis fordi ingen har ubegrenset mengde penger. Risikoen vs. belønning er balansert, men fordi tapet kommer i en stor hit, kan det være uakseptabelt. LIKE DET DU LESER Bli med 11 000 andre handelsmenn og abonner på Forexops nyhetsbrev. Det er gratis å bli med, og du får oppdateringer direkte til innboksen din. Bare legg til din e-postadresse nedenfor. 5 trinn for å bli en vellykket handelsmann mens du holder ned en 9 til 5 jobb Å bli en vellykket selvstendig næringsdrivende er noe mange mennesker ønsker å. Du kan være din egen sjef. 3 Yen Handler som tjener penger Dette innlegget ser på tre virkelige og påviste strategier som du kan bruke til å handle japansk yen. Yen har. Fem spørsmål å spørre når du velger en handelsstrategi Når du begynner å handle, er en av de tingene du vil bestemme deg for, hvilken type strategi du har. Er din megler spise din lunsj Redusere megler avgifter kan være en av de mest effektive måtene å forbedre din handels fortjeneste. Dette innlegget. Divergenshandel: MACD, RSI reverseringer Dette innlegget ser på strategien for divergenshandel som bruker oscillatorer som MACD og RSI til. Intermarket Analysis: Eksempler på Forex, Commodities Trading på avvik og konvergenser mellom relaterte markeder kan produsere lønnsomme handler med svært. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Hvordan kan jeg bestemme porportionate masse størrelser ved å estimere retracement size. Eksempel, EURUSD har gått opp med 200 pips og jeg vil ha proporsjonale masse størrelser slik at jeg kan gjenopprette min 200 pips drawdown. Mitt estimat er at retracement vil være på bare 10 eller 20 pips, men jeg ønsker å gjenopprette 200 pips med 5 masse og ikke med en konstant masse basert på min marginbalanse. Er det noen formel for å jobbe bakover og avgjøre forholdsmessig mye for en slik situasjon Takk, I8217m, ikke sikker på at jeg forstår spørsmålet ditt fordi hvis bestillingen allerede er plassert så bra er det da å vite størrelsen du trenger for å gjenopprette. Den gjenopprettingsstørrelsen du trenger vil avhenge av på hvor de andre ordrene ble plassert og hva størrelsene var 8211 må du gjøre en manuell beregning. Begynner med et nytt sett med ordrer, hvis du multipliserer størrelsen med 6 (i stedet for 2) fra starten som vil komme seg tilbake i 20 av stoppavstanden. Men du kan endre at flere når du har åpne stillinger, de andre beregningene vant arbeidet. Håper det hjelper. God artikkel vær så snill, jeg hadde lyst til å vite hva som er dine handelsnumre mens du bruker martingale-strategien. Systemet jeg brukte, ville gi lav enkelt sifferretur. Åpenbart kan du utnytte det opp til alt du vil, men det kommer med mer risiko. Jeg har testet for et par år på paret EURUSD med timedata fra 2005 til 2016. Målet mitt er å oppnå en 20-25 på den første innsatsen. Hvis jeg må dobbelte ned, endrer jeg målet mitt til bare 1 fordi jeg innså at det er noen dager bare 4 eller 5 på 10 år som er fryktelig hvis jeg holder på mitt 20 mål. Så jeg antar at hvis markedet er mot meg så vil jeg slutte så raskt som mulig å klemme mitt potensielle inntjening. Hvis innflytelse øker da: Lette svingninger på pris beveger meg lett til forventet 20. Med 200 innflytelse, hvis prisen bare beveger seg 0,1 i min retning, vinner jeg. Så selv om trenden er mot meg, noen ganger i løpet av en time, svinger prisen på min side. Sjansene til konkurs er også høyere. Dette er sant. Det er derfor, så snart jeg dobbelter ned, reduserer jeg målet til bare 1 fra 20. Test viser meg at ved hjelp av en slik strategi reduserer jeg halvparten av konkursdagerne dersom jeg dobler innflytelse. En ting jeg tror Det kan være interessant å jobbe mer med de vinnende spillene. Jeg mener, nå lukker jeg mine innsatser så snart de oppnår 20 mål, men jobber med løftestang 100 eller 200 og er i riktig trend, er det enkelt å få 100 eller 200 profitt. Eventuelle ideer eller kjente strategier om det er velkomne. Er dette Martingale ea i nedlastingsseksjonen Takk for at du deler denne fantastiske artikkelen. Så du snakker om Dollar Cost Averaging systemet ovenfor. Men jeg antar det maksimale drawndown er ikke riktig. Er nedtellingen av den siste handelen eller hele syklusen Grensen er for hele syklusen. TP er ikke en fortjeneste i vanlig forstand. Det er det punktet som systemet dobler ned, slik at handelen 8220 over det8221 forblir åpen. Med eksemplet jeg ga over, er det slik hvordan hele syklusen vil se ut like før lukking: Stilling Størrelse Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Gir en effektiv total på 20480 pips (2048 dollar beløp ved bruk av mikrokonto) som er hvor formelen nedenfor kommer fra: Maks antall x (2 x Stopptap) x Lotstørrelse 256 x (2 x 40) x 0,1 Jeg antar at det er en skrivefeil. I formelen din for maksimal drawdown, antar du 20 pips TP, som blir 40 pips når det blir multiplisert med 1 eller du antar 40 pips. For det andre er begrepet maksimalt mye maksimal størrelse på 8. handel eller totalt 9 handler (1 originalhandel 8 ben) Vennligst se forklaring ovenfor. Har du hørt om iscenesatt MG Noen ganger kalles også Multi Phased MG Det betyr at hver gang markedet beveger seg, tar du bare en del av den samlede req. handel, og du fortsetter bare hvis markedet går i 8220right8221 retningen. Hva synes du om denne strategien Er det tryggere enn vanlig MG BTW, kan jeg få e-posten din, vennligst for et personlig spørsmål, TIA I8217ve sett variasjoner som dette før og noen andre. Faktisk har Excel Sim-regnearket 8211 forexopwpdmact4508 8211 latt deg gjøre noe slikt. Det lar deg bruke en annen sammensatt faktor enn standard (2). Så i stedet for 2x for eksempel at du har med standard MG kan du bruke 1,5 X eller 1,2 X eller noen annen faktor. Det interessante er at du sier når 8220markedet beveger seg i riktig retning8221. Det får meg til å tenke hva du snakker om, er mer av en hybridstrategi fordi et standard Martingale-system dobler ned på tapere 8211, nemlig at det øker eksponeringen da markedet beveger seg mot deg, ikke omvendt. Derfor høres dette ut som en omvendt martingale strategi. Veldig interessant artikkel, men jeg forstår fortsatt ikke hva du mener med: 8220 Den beste måten å håndtere drawdown er å bruke et ratchet system. Så når du tjener fortjeneste, bør du øke fortløpende økning i masse og drawdown.8221 Kan du forklare hva du gjør her? Når du ser på bordet ditt, øker du uttaksgrensen basert på fortjeneste som er gjort tidligere, men du slutter å øke grensen på syvende løpe. Denne ratchet-tilnærmingen betyr i utgangspunktet å gi systemet mer kapital til å spille med når (hvis) fortjenesten blir gjort. Så i de tidlige løpene vil antall ganger systemet fordobles, er mindre, og dermed er nedtaksgrensen lavere. Men med hvert overskudd øker denne trekkgrensen i forhold til overskuddet 8211, så det vil ta mer risiko. Jeg bruker dette som en måte å låse på fortjeneste, slik at systemet kan 8220spille med money8221 at det gjør så å si. I eksemplet er årsaken til at den stopper på linje 7 bare fordi i praksis opptrer nedtellingen i trinn (på grunn av dobling ned). Jeg må sjekke simuleringen i detalj 8211, men det ser ut til at it8217s slår et steg her, og overskuddet må øke med mer for å ta det til neste. Veldig bra artikkel, jeg leste det mange ganger og lærte mye. Takk skal du ha. For tiden jobber I8217m på martingale trading system med implementert sikringsfunksjon for å begrense drawdown. Spørsmålet mitt ville være hvordan du valgte valutaer for å handle Martingale Du foreslo å holde seg borte fra trendmarkeder. Hvilke indikatorer og oppsett kan hjelpe til med å identifisere mest passende par til handel. Du er velkommen. Å velge valutaer vil jeg først sjekke grunnleggende: For eksempel ville du ikke risikere trading valutaer der det er en forventning om mye divergerende pengepolitikk. Dette var (er) tilfellet med EURUSD. EURGBP og EURCHF var gode kandidater i fortiden, men ikke for øyeblikket av flere grunner. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughtsMartingale Trading System Martingale trading system mdash is based on the popular betting (gambling) system of the 18th century France. The main principle of this system is to double the bet each time you lose so that if you win (considering a 100 bet winloss each time) you recover a previous loss and will also gain the first bet amount. If one had an infinite amount of money, this strategy would be a sure-fire thing as with the infinite amount of bets the necessary result will with probability 1 eventually come. The problem is that no trader possesses an infinite wealth and thus utilizing this strategy eventually leads to a wiped account. Although it39s a very popular Forex trading system and is used in many paid Forex expert advisors. I strongly don39t recommend trading with it. Theoretically bullet-proof system. Practically unsound. Rewardrisk ratio can reach extremely low values. How to Trade Any currency pair and timeframe will work. Determine your basic position size. Place an order in a random direction (Buy or Sell) with some fixed stop-loss and the same take-profit. After the SL or TP is triggered you either win or lose. If you win, set the position size to the initial and go the step 3. If you lose, double the position size and go to step 3. If you have infinite trading account balance, eventually you39ll win a lot. If your account balance is limited you39ll lose it eventually. No example chart is present for this trading system as there is nothing important to be shown on the chart. Let39s view the following example. You start with 10,000 account and can trade with mini Forex lots (0.1 of the standard lot) and decide to trade on EURUSD. You define your basic position size as 0.1 lots. You decide to go Long setting stop-loss at 40 pips (or 4). The take-profit is set to the same value. You lose the position. Now your account balance is 9,996. You double your next position size to 0.2 lots, so that using the same stop-loss and take-profit levels you risk 8 and also have a chance to win 8. You decide to change the position39s direction and go Short. You win and now you39ve recovered lost 4 and also won 4. Your account balance is 10,004. You return your position to initial 0.1 lots and start over. With 10,000 account balance and 4 basic risk value you39ll have to lose 11 positions in a row to wipe your account. You39ll have to win 250 positions to double your balance. Bruk denne strategien på egen risiko. EarnForex kan ikke være ansvarlig for eventuelle tap forbundet med å bruke noen strategi presentert på nettstedet. Det anbefales ikke å bruke denne strategien på den virkelige kontoen uten å teste den på demo først. Discussion: Do you have any suggestions or questions regarding this strategy You can always discuss Martingale Trading System with the fellow Forex traders on the Trading Systems and Strategies forum. Martingale8211The All or Nothing Strategy column size82211-38243 column column size82212-38243 last822118243 Nathan Tucci is a young trader. His trading techniques are based on Mathematics above all else. Though he understands technical analysis and fundamentals his personal belief is that all trading success comes down to the Mathematical principles integrated into all trading. He loves to develop and improve strategies, and is constantly looking for ways to take advantage of the Forex Markets. Trained by Casey Stubbs, Nathan shares Casey8217s belief that price is the truest of indicators, and a firm understanding of Price-action is vital to trading success. Nathan loves to share his lastest ideas, successes, failures and thoughts so that other people can benefit from his scientific approach to the market. Follow his latest thoughts on Twitter. column MARTINGALE In this article, I am going to explain Martingaling, which is my favorite way to trade, but is very dangerous. Please understand that if you wish to try it, you are risking a lot. The idea of Martingale is not a trading logic, but a math logic. It is derived from the idea that when flipping a coin, if you choose heads over and over, you will eventually be right. Though the coin may land on tails 2 or 3 or 10 times in a row, it MUST eventually land on heads. In a Martingale system, you take advantage of this truth by increasing the size of your bet. Let8217s compare the results of a long tails streak in traditional betting compared to Martingale. TRADITIONAL BETTING DURING LOSS STREAK From the table, we see that with the Martingale system, no matter how long the bad streak is, when you finally win it is profitable overall. The problem with Martingale isas you probably noticedthe risk is MASSIVE. You may ask, how could you justify risking a thousand dollars to make a sixty dollar profit Well, that is a fair question, and there is a number of ways to answer it. The first is this: My goal is to make money. If that requires a lot of risk, then I am willing to do it. I would rather handle the risk to win, than have a small risk and be virtually sure to lose. A lot of people say that Martingaling is foolish, and believe me, I understand where they are coming from. However, I do beg to differ. I denne artikkelen. we are told how foolish and dangerous Martingaling is, and I don8217t blame him for telling us that, but let8217s examine what he says: 1 st he talks about if you go on a 20 loss streak. In my opinion a 20 loss losing streak in Forex is impossible if you are smart about where you enter the market. Before I get into that, let8217s just look at the probability of losing 20 times in a row. In order to find the probability, we simply take times itself 20 times (assuming of course that you have about a 50 chance for the market to go up or down). The probability of a 5050 chance going 1 way 20 times in a row is 1 in 1, 048, 576. So, purely mathematically, there is a 1 in a million chance that you would lose 20 times in a row. Now, that is if you are flipping a coin in my opinion, the chances in Forex would be even more ridiculous. Here is why: In Forex Martingaling, YOU have an advantage. 1 st of all, you are able to pick your entry. If you are choosing to begin a Martingale, you will be Buying low and Selling high. If you would choose to wait until the market goes 250 pips away from you before you double the position and re-target 250, the Market would have to go FIVE THOUSAND pips against you with ZERO bounces of 250 pips AFTER you already bought low or sold high in order for you to lose 20 times in a row like the gentleman in that article suggests. Let me give you a little fact: The circumstance I mentioned above has never happened in the HISTORY of Forex. The reason I pointed that out was simply to help you understand that when people say that a Martingale system is always doomed to failure, they are wrong. I understand that it is risky, and it is EASY to blow your account but it is DEFINITELY not impossible to win over the long term in Forex using a Martingale strategy. The examples I was giving were suggesting that you would be able to double your position 20 times however, that is VERY unlikely. To be more reasonable, let us say that you can double the trade 9 times, using this array (The reason for 9 is because it is easily achievable with a 10 thousand dollar account). 01. 02. 04. 08. 16. 32. 64, 1.2, 2.5 Notice that even with a 10k account, we are starting at a one micro-lot trade. Starting with a small size is ESSENTIAL to successful Martingaling. Here is a video that explains why Martingaling is bad informedtrades7203-trading-using-martingale-anti-martingale-approaches. html Notice that his initial entry is targeting a 6 gain. No wonder he isn8217t successful with the Martingale technique. Assuming we are making good entries, not buying too high or selling too low, this array should leave VERY little room for failure. Purely mathematically the odds are about 1 in 500 that you would lose 9 in a row however, with good entries and a large grid, I think the chances of losing go WAY down. For instance, using the 250 pip grid and doubling 9 times, the pair would have to travel about 2 thousand pips in the opposite direction without a 250 pip bounce AFTER we bought low or sold high. In my opinion, the chances of that are EXTREMELY low. The hard thing about Martingaling is patience and ability to handle risk. You need to understand that you are aiming for a profit of 25 dollars on each trade (if you are using the system I showed above), and yet you are risking hundreds. This, for some people, will be too difficult to handle. If you do not think that you would be able to handle it, PLEASE do not attempt a Martingale strategy. Hope you learned something about Martingale today, be sure to follow me on Twitter to get all my trading thoughts