Strategier Options Risiko Reversering

Risiko reversering Risiko reversering - Introduksjon Så du ønsker å handle i den underliggende aksjen uten å betale penger Ja, du kan handle den underliggende aksjen uten å betale noen penger i det hele tatt, og det er den magiske risikoen reverseringsalternativer strategi som er spesielt nyttig i det usikre året 2017 Risikovending er en opsjonshandelsstrategi som tar sikte på å sette opp en gratis opsjonsstilling, som er en hvor du ikke betaler eller mottar forhåndsbetaling (kreditt), med sikte på speditør eller aksjesikring. Risiko reversering er en liten kjent strategi i aksjeopsjonshandel scenen, men et ganske vanlig begrep i forex alternativer trading scene og handelsvarer alternativer trading scene for sin sikring kraft, dermed navnet Risk Reversal. Selv om navnet gjør strategien lyden svært sofistikert, er det virkelig en veldig enkel opsjonsstrategi med en veldig enkel underliggende logikk. Denne opplæringen skal forklare hva Risikoomvendelse er i opsjonshandel og beskrive i detalj alle de ulike bruksområder som Risikosving. Hva er risikoreduksjon Som navnet antyder, er Risk Reversal en teknikk for reversering av risiko ved bruk av alternativer. Dette innebærer at det i seg selv er en sikringsstrategi, selv om den også kan brukes til leveraged spekulasjon. Det som gjør at risikoreduksjon er forskjellig fra de fleste leverte spekulasjons - eller sikringsstrategier, er at risikereksponering har til hensikt å utføre sikring eller spekulasjon uten ytterligere kapitalkostnader. Dette er grunnen til at risikovending er så populær i handel med råvarer som et middel for å garantere et visst prisklasse uten ekstra kostnader (bortsett fra provisjoner). Risikooppsving kan også brukes som investorstempo. Når en risikoavkastningsposisjon selger for en nettogodtgjørelse (det såkalte Positive Risk Reversal), betyr det at anropsalternativer er dyrere enn salgsopsjoner på grunn av høyere implisitt volatilitet av anropsalternativer. Dette innebærer et hausstilt sentiment på den underliggende eiendelen. Når en risikoomleggingsposisjon selger for en nettokredit (såkalt negativ risikoavkastning), betyr det at salgsopsjoner er dyrere enn anropsalternativer på grunn av høyere implisitt volatilitet av put-opsjoner. Dette innebærer en bearish følelse. Faktisk, i valutahandelshandel, er risikoreduseringer direkte sitert basert på implisitt volatilitet, slik at det enda enklere er å se hvilken måte investorens sentiment er tilbøyelig til. Slik bruker du risikoreduksjonsrisiko reversering bruker salg av en av pengesamtalen eller salgsopsjonen for å finansiere kjøpet av motsatt ut av pengene alternativet ideelt til null kostnad. Dette betyr at Risikoomvendelse kan utføres på to måter: Kjøp OTM-anrop Selg OTM Sett Kjøp OTM Selt OTM-ringrisiko Tilbakekalling for Leveraged Spekulasjon Når den utføres på egen hånd som en leveransetypespekulasjonsposisjon, kjøper OTM-anrop. Selger OTM-puten skaper en Bullish spekulasjon posisjon (se Risikogjenkjenning Bullish riskgraf øverst på siden) mens du kjøper OTM-selger OTM-anrop, opprettes en bearish spekulasjonsposisjon (se risikograven Risikoventilbearbeidelse på toppen av siden). Begge risikoomleggingsposisjonene har ubegrenset fortjeneste og ubegrenset tapspotensial som om du handler den underliggende aksjen selv, den eneste forskjellen er at ingen kontanter er betalt for denne stillingen (ideelt), og at det er et lite prisklasse mellom strykprisen på Valgmuligheter involvert der verken fortjeneste eller tap er gjort som du kan se fra risikografer øverst på siden. Faktisk, å kjøpe OTM-anrop som selger OTM-puten, skaper en syntetisk lang lagerposisjon. som er en opsjonshandelsposisjon med de samme egenskapene som å eie den underliggende aksjen selv (buts betaler ingen utbytte selvsagt). Omvendt, å kjøpe OTM-selger OTM-anrop, oppretter en syntetisk kort aksjeposisjon, som er en opsjonshandelsposisjon med de samme egenskapene som forkortelse av den underliggende aksjen. Risiko reversering Leveraged Spekulasjon Eksempel: Forutsatt XYZ trading på 44. sin Jun45Call er sitert på 0.75, sin Jun43Put sitert på 0.75. Hvis du spekulerer på XYZ Going Upwards, kjøp for å åpne QQQQ Jun45Call, selg for å åpne QQQQ Jun43Put Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Hvis du spekulerer på XYZ, går du nedover Kjøp for å åpne QQQQ Jun43Put, selg for å åpne QQQQ Jun45Call Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Selv om bruk av risikoreduksjon for innflytelse resulterer i en posisjon som ideelt sett ikke krever ingen kapitalkostnad på forhånd, innebærer det margin, da den korte benen i stillingen er en nøgen skrive. Mengden som kreves, kan faktisk knytte flere midler i posisjonens levetid enn hvis du bare hadde kjøpt anrops - eller salgsalternativer for samme spekulasjon. For eksempel kan du bare knytte bare 75 ved å kjøpe en kontrakt av anropsalternativene ovenfor for å spekulere på XYZ å gå oppover i stedet for tusenvis av dollar med inkludering av kortbenet. Det kan også være behov for litt legging for å kjøre begge prisene nærmere hverandre. Risikovirkning for sikring Risiko reversering ble utformet som sikringsstrategi i første omgang, og er mest brukt i aksjeopsjoner for sikring av aksjeposisjon ved å kjøpe OTM-salg og salg av OTM-samtaler. Dette skaper en dekket Call Collar-strategi som forhindrer aksjene i å miste verdi utover salgsprisen, og tillater aksjene å sette pris på oppløsningskursen for kortanropsalternativene. Risikoreduksjonssikringseksempel: Forutsatt at XYZ handler på 44. Dens Jun45Call er sitert på 0,75, er Jun43Put sitert på 0,75. Du eier 100 aksjer i XYZ-aksjer og ønsker å hekke det uten å betale ekstra penger (bortsett fra provisjoner selvfølgelig). Kjøp for å åpne QQQQ Jun43Put, selg for å åpne QQQQ Jun45Call Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Netto posisjon 100 aksjer i XYZ 1 kontrakt for Jan43Put Short 1 kontrakt av Jan45Call Jan43Put vil sikre seg mot en nedgang i aksjekursen over 43, men aksjeposisjonen vil heller ikke få verdi over 45 på grunn av de korte anropsalternativene. Risiko reversering kan også brukes til å reversere risiko ut av korte aksjeposisjoner ved å kjøpe OTM-samtale og selge OTM-put. Risk Reversal Hedging Eksempel 2: Anta XYZ trading på 44. Dens Jun45Call er sitert på 0.75, sin Jun43Put sitert på 0.75. Du shorted 100 aksjer i XYZ-aksjer og ønsker å hekke det uten å betale ekstra penger (bortsett fra provisjoner selvfølgelig). Kjøp for å åpne QQQQ Jun45Call, selg for å åpne QQQQ Jun43Put Netto effekt: 0,75 - 0,75 0 Netto posisjon Kort 100 aksjer av XYZ Short 1 kontrakt av Jan43Put 1 kontrakt av Jan45Call Jan45Call vil sikre seg mot aksjene som stiger over 45, men stillingen vil også stoppe profiterer når aksjen går lavere enn 43 på grunn av de korte putene. Valg av Strike-priser for Risikooppsving Ideelt sett bør utgående fra samtalen og sette opsjoner med streikpriser av samme avstand til aksjekursen være av samme pris på grunn av å sette samtaleparitet. For eksempel, hvis den underliggende aksjen er 44, skal anropsalternativer som er 1 av pengene (45) og puteringsalternativene som er 1 av pengene (43), være av samme pris som i eksemplene ovenfor. Imidlertid eksisterer ikke bare ringe paritet sjelden i en slik perfeksjon, ring og put opsjoner er også sjelden nøyaktig samme avstand fra aksjekursen siden aksjekursen beveger seg hele tiden. Som sådan, legger opsjoner og anropsalternativer med streikpriser på samme (eller nesten samme) avstand fra aksjekursen sjelden til samme pris. Faktisk, i sterk trendende markedsforhold, kan prisforskjellen mellom anrops - og salgsopsjoner være betydelig. Som sådan kan det være nesten umulig å sette på Risk Reversal stillinger for nøyaktig null kostnad i praksis. Også ut av pengene anrop alternativer og put alternativer med nesten samme pris kan være av en annen avstand fra aksjekursen. Som sådan velger opsjonshandlere som praktiserer risikovendringer i virkeligheten ikke alltid å sette på med call and put opsjoner som er av equidistance fra aksjekursen. Det viktigste poenget med å gjennomføre en risikoavkastning er å kunne sette posisjonen med null eller svært nær null kostnad. Som sådan bør du velge streikprisene som selger for nesten samme pris i stedet for å sikte mot ekvivalens. Bildet nedenfor er den faktiske opsjonskjeden for QQQQ på 44,74. Som du kan se, ut av pengene samtale og sette opsjoner som er av nesten samme pris og derfor bra for Risk Reversal, er ikke akkurat like stor fra aksjekursen på 44,74. Handelsnivå som kreves for risikooppsving En handelskonto for Nivå 5-opsjoner som gjør det mulig å skrive ut nøkkede alternativer, er nødvendig for risikoredusering. Les mer om Alternativer for kontohandel. Gevinstpotensial for risikoavkastning: Når risikovending brukes til sperring med sperre, vil det gi ubegrenset fortjeneste og et ubegrenset tap som om du kjøpte eller shorted den underliggende aksjen selv. Når risiko reversering brukes til sikring, vil den underliggende aksjen gi maksimalt overskudd begrenset av strekkprisen på det korte benet og et maksimalt tap begrenset av det lange benet. Resultatberegning av risikoreduksjon: Det er ingen grense for fortjenestepotensialet ved risikoavkastning når det brukes til leveraged spekulasjon, og siden det ikke betales penger for stillingen, er avkastningen uendelig. Risikovederlag for risikoreduksjon: Ved bruk for leveraged spekulasjon Maksimal fortjeneste: Ubegrenset Maksimal tap: Ubegrenset pause Selv poeng av risikooppgang: Når det brukes til sperretrisiko, gir Risk Reversal en fortjeneste når den underliggende aksjen stiger (eller faller) utover det lange benet og gir et tap når den underliggende aksjen faller (eller stiger) utover det korte benet. Risk Reversal Leveraged Spekulasjon Breakeven Eksempel: Forutsatt at XYZ handler på 44. Dens Jun45Call er sitert på 0,75, er Jun43Put sitert på 0.75. Hvis du spekulerer på XYZ, går du opp. Kjøp for å åpne QQQQ Jun45Call, selg for å åpne QQQQ Jun43Put Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Posisjonsfortjeneste når XYZ stiger over 45. Posisjon begynner å gjøre tap når XYZ faller under 43. Hvis du spekulerer på XYZ Går nedover Kjøp for å åpne QQQQ Jun43Put, selg for å åpne QQQQ Jun45Call Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Posisjonsfortjeneste når XYZ faller under 43. Posisjonen begynner å gjøre tap når XYZ stiger over 45. Fordeler med risikoavkastning: Kan brukes til både sikring og spekulasjon Kan utføres på idealt uten ekstra kostnad Ubegrenset fortjenestepotensial Ulemper ved risikoavkastning: Ubegrenset tapspotensial Alternativ tiltak for risikoutvikling før utløp: 1. Hvis stillingen allerede er lønnsom før utløpet, kan stillingen stenge ved å lukke begge bena individuelt. Vet ikke om dette er riktig valgstrategi for deg. Prøv vårt valgstrategivelger. Risiko-reversering Le risiko reversering er en av de beste alternativene. På en vu (se Le Ris-Reversal. Une Premire Approche) Risiko reversering Tait une stratgie extrmement enkel mettre og plassere et quelle tait lincarnation lgitime de la rplication dune posisjon longue (acheteuse) ou short (vendeuse) sur le sous - jacent. Risiko for reversering er inklusiv pluss en I-Le risiko reversering. une stratgie de strikes Det er absolutt nøyaktig at risikoen reverseres, og det er ikke noe problem med at du har en kompromissløsning, og du er sikker på at du ikke har noen mulighet til å angi alternativer, men du må bare svare på svarene dine. Du putter på peut obtenir des structures de PL diffrentes. På en vu (se Le Risk-Reversal. Une Premire Approche), er risikoen reversering 100100 Valait 4.87 Lorsque la volatilit des options de 30, 5 pour le taux dintrt. I tillegg til PL-risikoen reversering 14060 30 de volatilit 5 de taux dintrt et qui vaut 2,85 la monnaie: II - Le risiko reversering. Forlengelse av de lange titrene En delir du øyeblikk og la stratgie ressemble trs fortid er langt fra deg, du er selvfølgelig ikke enig med deg, og du er sikker på at du kommer tilbake. Gjør det mulig å reversere 11090 på grunnlag av muligheten til å ha en begrenset plass på 100, 10 og 100% av aksjeselskapet. 110: risiko for tilbakekalling, avec ces mmes paramtres permettrait dencaisser 4.71 (vente du call 110 10.02, du sparer 90, 5,31). Så uendelig, med mulighet for å oppnå en endelig prestasjon på 104.7114.71 og maksimalt 10-4.725.29. Un joli riskreward. En god og god mulighet til å gi deg en ekstra verdi på minst 115 eksemplarer, på grunn av at du er i stand til å gå tilbake til 120100 (lang sette 100, kort samtale 120 og garantere at du ikke får det enklere, og du kan bare få det til 120 leve titre. Lite er interessant, og det er en aktiv måte å benytte seg av. Les mer om hvordan du kan bruke disse. En rekke strategier er en avansert alternativteknikk benyttet av profesjonelle handelsfolk for å redusere risikoen ved handel med binære alternativer. Mange eksperter vurderer risikoreduseringsstrategien å være en sikringsprosedyre, selv om andre anser det som en arbitrage siden det medfører samtidig kjøp av CALL og PUT binære alternativer. Denne strategien har den spennende evnen til genererer fortjeneste på nesten ingen risiko. Den involverte prosessen kan imidlertid være relativt kompleks og vil kreve Be deg å bruke tid og energi til å mestre sine nøkkelbegreper. Som sådan er risikoreduseringsstrategien ikke klassifisert som egnet for nybegynnere. Selv om du kunne vurdere denne negative funksjonen som en ulempe, må du sette pris på at belønningene som tilbys av denne strategien, er vel verdt innsatsen i å lære hvordan du skal betjene den riktig. Hvordan virker risikoreduksjonsstrategien, så hva er risikoreduseringsstrategien, og hvordan fungerer den? Forsikre deg om at du vurderer å åpne et CALL-binært alternativ ved hjelp av en underliggende eiendel som du har vurdert som bullish. Hvis du nå utfører en slik handel, vil denne handlingen involvere deg i satsing og risikere en kapitalinvestering. Alternativt kan du implementere en risikoreduksjonsstrategi som vil tillate deg å åpne en identisk posisjon, men uten å pådra seg knapt noen kostnader i det hele tatt. Du vil fortsatt ha muligheten til å handle med det valgte aktivet ditt ved hjelp av et CALL-binært alternativ, med mulighet til å tjene penger hvis en oksekjøring utløser seg. Du kan imidlertid ha behov for en oppdatert konto med din binære alternativmegler, slik at du kan behandle ventende ordrer slik at du kan implementere en slik strategi. De fleste av dem støtter normalt ikke slike anlegg med sine standardkontoer. For eksempel, for å aktivere den ovennevnte lange stillingen på riktig måte, må du kjøpe et utvalgt OPP-alternativ og selge en PUT-alternativ som ikke er for pengene. Du må støtte begge handler med identiske satsede beløp, eiendel og utløpstid. Ved å utføre denne rekkefølgen av handlinger, vil du effektivt åpne en lang handel ved å bruke ønsket sikkerhet uten å involvere nesten hvilken som helst kostnad. Dette skyldes at innskuddet som er involvert i å kjøpe alternativet CALL binært, er praktisk talt oppveid av det beløpet du vil tjene på å selge PUT-alternativet. Som nevnt må du ha tilgang til en konto som støtter full selgerfunksjonalitet som gjør at du kan selge din PUT-kontrakt tilbake til din binære opsjonsmegler. Du må bekrefte med megleren at den tilbyr en slik funksjon. Det kan hende du må oppgradere din konto, som allerede anbefalt, for at du skal kunne oppnå et slikt anlegg. Slik fortjener du ved å bruke en strategi for risikooppsving Den overordnede effekten av risikoreduseringsstrategien er som følger. Ditt kjøpte CALL-alternativ vil nå begynne å skape overskudd dersom markedet forløper på en bullish måte som forventet. Faktisk er denne prosessen identisk med at hvis du bare hadde åpnet en lang posisjon bare på egenhånd. Den store forskjellen er imidlertid at når prisen stiger høyere, blir din PUT-binære løsning redusert til null ved utløpstid. Deretter tjener du fortjeneste fra ditt OPPSETT-alternativ ved utløp mens du mottar null tilbakebetaling fra din PUT-en. Effektivt ville du ha skapt en in-the-money-gevinst ved ikke å risikere noen av dine egne midler overhodet. Dette er grunnen til at ekspertvurdering evaluerer risikoreduksjonsstrategien som en utmerket metode for å skape inntekt ved å bruke minimumsrisiko. Følgelig kan alle investorer som kan utføre ventende ordrer for samtidig å utføre CALL og PUT binære alternativer, dra nytte av risikoreduseringsstrategien ved å aktivere stillinger som medfører minimumskostnader. En annen spennende egenskap ved denne strategien er at fortjenestepotensialet anses å være ubegrenset. Du kan nå sette pris på hvorfor risikoen reverseringsstrategien har blitt en fast favoritt blant erfarne forhandlere. I tillegg har du muligheten til å bruke denne teknikken til enhver tilgjengelig ressurs. Flere fordeler med risikoreduksjonsstrategien Du har også fordelen av å kunne utnytte denne binære alternativstrategien, selv om du har andre stillinger som allerede er aktive. I tillegg kan du effektivt distribuere risikoreduseringsstrategien for å sikre dine forretninger. For eksempel, hvis investorens følelser på en bestemt eiendel for tiden er bullish, må du selge et PUT-binært alternativ og kjøpe en CALL en samtidig. På samme måte, hvis markedsstemningen er bearish, kan du aktivere sikringen ved å selge et CALL-binært alternativ og kjøpe en PUT-en. Som allerede anbefalt, må du bekrefte med din binære alternativmegler om din nåværende kontotype støtter forhåndsfunksjonene som gjør at du kan dra nytte av denne imponerende teknikken. Du vil mest sannsynlig oppdage at du må oppgradere din konto slik at du kan selge og kjøpe kontrakter. Som sådan må du først snakke med megleren for å fastslå de nøyaktige bestemmelsene du må overholde for å kunne gjøre det.