Institusjonell klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes (behandling hastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og Basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta imot sanntid eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og utføre forhåndsdefinerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data , støttes flere meglere i institusjonell klassedatabase Entusiastisk strategi for distribusjon av strategier: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert datastyring - QuantRouter - data - og bestillingsruting Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - Multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske tradingkonkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blanding av allokering og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser, UK EU-aksjer, Asset Allocation Strategies Webbasert BacktestCreening Tool : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet testA Forex SuperTrend Trading Strategy I denne artikkelen viser jeg en handelsstrategi som bruker SuperTrend indikatoren til handle EURUSD forex-paret. Jeg viser deg også hvordan du kan ta denne grunnleggende strategien og avgrense den for å gjøre den til din egen. Se nedenfor for informasjon om hvordan du kan teste dine egne strategier og kjøpe regnearket som er beskrevet i denne artikkelen. SuperTrend Indicator Jeg har skrevet flere ganger om SuperTrends tekniske indikator. Hvis du vil lese mer, sjekk ut artikkelen koblinger nederst på siden. SuperTrend er en interessant indikator fordi den kombinerer prishandling med ny volatilitet for å stille indikatornivåene. Det ser også bra ut på diagrammet og er veldig enkelt å bruke. SuperTrend Trading Strategy I denne strategien brukte jeg EURUSD på den daglige tidsrammen fra 2002 til 2016. Opptaksfilter: Linjær regresjonslinje I denne strategien bruker jeg linjær regresjon som et filter for å identifisere markedsretningen. Linjære regresjonslinjen er et statistisk verktøy som identifiserer den beste rettlinjen som passer gjennom prisen. Jeg finner det et veldig nyttig verktøy i min handel. I grunnleggende strategien bruker jeg en 50-årig lineær regresjonslinje. Når Linear Regression linjen peker oppover, bare skriv inn Long Trades Når Linear Regression linjen peker nedover, bare skriv inn Short Trades Entry Trigger: SuperTrend SuperTrend er designet for å følge trenden. I denne handelsstrategien bruker jeg imidlertid den lineære regresjonen for å identifisere trenden. Så jeg skal reversere SuperTrend og angi Long når indikatoren blir negativ. Logikken til dette er å legge inn en midlertidig svakhet i forventningen om at markedet vil fortsette i retning av utviklingen. I denne strategien bruker jeg standardinnstillingene til en 20-årig tilbakekalling og en offset på 2. Når SuperTrend blir negativt, legger du inn Long Trade Når SuperTrend blir positiv, legger du kort Trade Exit: Bollinger Bands Bollinger Bands er en annen indikator som jeg bruker regelmessig. De er en god måte å sette utgangsnivåer som tilpasser seg markedsforholdene. I denne strategien ønsker jeg å avslutte lange handler på en nær over Bollinger Bands og korte handler på nært hold. Når nær er over den øvre Bollinger Band Exit Long Trade Når nær er under den nedre Bollinger Band Exit Short Trade Den grunnleggende versjonen av denne strategien har en fortjeneste mål og stopp-tap på 10 ganger ATR. Grunnleggende strategiske resultater Konklusjon Endring av filteret fra den lineære regresjonen til EMA viste en klar forbedring i denne strategien i løpet av vurderingsperioden. Den forbedrede strategien har et høyere samlet fortjeneste og en forbedret profittfaktor. Det har også et høyere antall vinnende handler. Denne testen viser at små tilpasninger til en strategi noen ganger kan gi store forbedringer. Det ville være lettere å forbedre denne strategien ytterligere ved å teste forskjellige faktorer. Sjekk ut videoen for å se strategien og regnearket. Ytterligere ressurser I denne artikkelen viser jeg hvordan du kan beregne SuperTrend ved hjelp av Excel. Hvis du vil bruke SuperTrend i MT4, sjekk ut denne artikkelen: Opprett en egendefinert EA ved hjelp av SuperTrend. Del dette: Som dette: Andre artikler du kanskje liker Som navnet antyder, bidrar SuperTrends tekniske indikator til å identifisere markedstrender. Denne artikkelenhellip Denne artikkelen ser på hvordan en Expert Advisor (EA) kan optimaliseres. The articlehellip I denne artikkelen vil jeg vise hvordan en SuperTrend handelsstrategi kan programmereshellipA Enkel, lønnsom Heikin-Ashi Trading System Ved Tradinformed 14. oktober 2014 Heikin-Ashi lysestaker er en litt annen måte å se på markedene. I denne artikkelen vil jeg vise hvordan de kan brukes som en del av en lønnsom handelsstrategi. Heikin-Ashi Lysestaker Bildet under viser DJIA med vanlige lysestaker. Dette neste bildet nedenfor viser DJIA i samme periode ved bruk av Heikin-Ashi lysestaker. De to bildene er ganske liknende, men merk deg hvordan trendene er tydeligere på Heikin-Ashi-diagrammet. Dette skyldes at lysene beregnes basert delvis på gjennomsnittsprisen og prisen på det forrige lyset. Effekten av dette er å glatte lysene og glans over mindre trekk i motsatt retning til hovedtrenden. Fordelen med Heikin-Ashi lysestaker er at de gjør trenden klarere og hjelper nervøse handelsmenn (som alle av oss noen ganger) forblir med den dominerende trenden. Det er imidlertid viktig å huske at når markedet endrer retning, reagerer Heikin-Ashi-lysene sakte. Heikin-Ashi Trading Strategy Strategien jeg testet var basert på EURUSD-paret på 4-timers tidsramme. Historiske data var fra 2000 8211 2014. Strategien jeg backetested er: Handel lenge når Heikin-Ashi blir positiv og MACD er under 0 Handel Kort når Heikin-Ashi blir negativ og MACD er over 0 Lukk Længe når Heikin-Ashi blir negativt Lukk Kort når Heikin-Ashi blir positivt, brukte jeg et stopp-og fortjeneste mål for ATR 10. Jeg gjorde en andre backtest som inkluderte et bakre stopp av ATR 1. I tillegg tok jeg bare handler som skjedde under den europeiske handelssesjonen. Dette inkluderer amerikansk morgenmøte. Til slutt ønsket jeg å ta hensyn til sommerenes avmatning i finansmarkedene, slik at jeg utelukket juli og august månedene fra analysen min. Excel Backtest Model Jeg backtested handelsstrategien ved hjelp av en lang-kort Excel Backtest modell. Dette er et regneark som kan brukes til å teste alle typer handels - og investeringsstrategier. Excel er et flott verktøy for bruk for backtesting fordi det er veldig tilgjengelig og muliggjør testing av ganske komplekse strategier. Lære å teste dine egne handelsstrategier er rett og slett den beste måten å bli en bedre handelsmann. Du kan se hva som passer for deg her: Hvilken modell skal jeg velge, eller bare sjekk ut den tradisjonelle butikken. Resultatene av den første backtesten var: Resultatene ovenfor er ganske oppmuntrende for meg. De viser at Heikin-Ashi-lysene kan være lønnsomme over en lengre periode. De produserer en anstendig vinprosent for en trend som følger strategi og viser særlig lav nedgang. For mange handlende er dette et viktig aspekt. Det er vanskelig å følge en strategi som har store svinger i lønnsomhet. Denne strategien er utformet for å markere hvordan Heikin-Ashi lysestaker er nyttige for handelsfolk som ser etter trend som følger muligheter. De er enkle å lese og forstå. De kan kombineres med andre indikatorer for å gjøre dem mer effektive. Min tilbakekallingskilde for alt relatert til japanske lysestaker er bøkene av Steve Nison. Jeg har hans klassiske Beyond Candlesticks: Nye japanske kartingteknikker avslørt, og jeg refererer ofte til det. Hvis du er interessert i å lære mer om lysestaker, er dette et godt sted å starte. Boken dekker mønstre samt interessante japanske handelssystemer som 3 LIne Break. Renko og Kagi Diagrammer. YouTube-video Jeg har spilt inn en YouTube-video som gir mer informasjon om lysestake og backtest-regnearket. Dele denne:
Comments
Post a Comment